Сравнение ^GDAXI с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DAX Performance Index (^GDAXI) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GDAXI или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^GDAXI и ^GSPC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^GDAXI и ^GSPC
Основные характеристики
^GDAXI:
1.58
^GSPC:
2.10
^GDAXI:
2.19
^GSPC:
2.80
^GDAXI:
1.27
^GSPC:
1.39
^GDAXI:
2.35
^GSPC:
3.09
^GDAXI:
8.63
^GSPC:
13.49
^GDAXI:
2.21%
^GSPC:
1.94%
^GDAXI:
11.97%
^GSPC:
12.52%
^GDAXI:
-72.68%
^GSPC:
-56.78%
^GDAXI:
-2.65%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, ^GDAXI показывает доходность 18.70%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции ^GDAXI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.15% против 11.06% соответственно.
^GDAXI
18.70%
4.63%
9.48%
19.16%
8.24%
7.15%
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GDAXI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GDAXI и ^GSPC
Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GDAXI и ^GSPC
Текущая волатильность для DAX Performance Index (^GDAXI) составляет 3.52%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.