Сравнение ^GDAXI с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DAX Performance Index (^GDAXI) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GDAXI или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^GDAXI и ^GSPC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^GDAXI и ^GSPC
Основные характеристики
^GDAXI:
2.64
^GSPC:
1.69
^GDAXI:
3.55
^GSPC:
2.29
^GDAXI:
1.46
^GSPC:
1.31
^GDAXI:
4.03
^GSPC:
2.57
^GDAXI:
14.67
^GSPC:
10.46
^GDAXI:
2.22%
^GSPC:
2.08%
^GDAXI:
12.34%
^GSPC:
12.82%
^GDAXI:
-72.68%
^GSPC:
-56.78%
^GDAXI:
0.00%
^GSPC:
-0.06%
Доходность по периодам
С начала года, ^GDAXI показывает доходность 13.58%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции ^GDAXI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.50% против 11.32% соответственно.
^GDAXI
13.58%
11.55%
24.36%
33.44%
10.35%
7.50%
^GSPC
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^GDAXI и ^GSPC
^GDAXI
^GSPC
Сравнение ^GDAXI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GDAXI и ^GSPC
Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GDAXI и ^GSPC
DAX Performance Index (^GDAXI) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.