Сравнение ^GDAXI с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DAX Performance Index (^GDAXI) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GDAXI или ^GSPC.
Основные характеристики
| ^GDAXI | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.25% | 13.39% |
| Дох-ть за 1 год | 16.43% | 21.51% |
| Дох-ть за 3 года | 4.84% | 6.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.37% | 12.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.50% | 10.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 1.66 |
| Дневная вол-ть | 11.61% | 12.70% |
| Макс. просадка | -72.68% | -56.78% |
| Текущая просадка | -3.32% | -4.57% |
Корреляция
Корреляция между ^GDAXI и ^GSPC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^GDAXI и ^GSPC
С начала года, ^GDAXI показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 13.39%. За последние 10 лет акции ^GDAXI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.50% против 10.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GDAXI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GDAXI и ^GSPC
Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GDAXI и ^GSPC
Текущая волатильность для DAX Performance Index (^GDAXI) составляет 3.68%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.